比特币和上证指数的走势相关性验证

简要步骤如下:

  • 下载上证和深成指的历史日K线数据,只有2017年3月至今,去除多余数据只留下日涨幅的百分比数据列,以日期作为索引列
  • 下载比特的历史日K线数据,同样只留下日涨幅的百分比数据,以日期作为索引列
  • pandas中的cancat函数将数据表进行合并,按照日期对应合并数据表
  • 因为上证和深成指在周末和节假日没有交易数据,而比特有交易,将表中有空值的数据列丟除,只取周一到周五的数据
  • 新列sh保存为上证和比特的乘积,新列sz保存为深成指和比特的乘积
  • 通过排序可以看出sh列的正值和负值数量,同样可以看出sz列的正值和负值数量
  • 当为正值时,表示sh和比特都是涨或者都是跌,是同向的;当为负值时,表示sh和比特一个涨一个跌,是反向的。
  • 正值的行越多,表示两者同向的交易日多,负值越多,表示两者反向的交易日多
  • 当正远大于负,表示两者正相关,当负值远大于正,表示两者负相关。
  • 结果:正值约等于负值,两者不相关?!
  • 同样:sz和sh验证时,正值远大于负值,表示两者两者同向交易日较多,符合常理。
微信公众号:Digiccy数据信息
关注我们,获取更多有价值的数据!
1200人已关注
分享到:
赞(0)